Black-Scholes-Modell

[ 6 Okt 2009 ]

Als Black-Scholes-Modell bezeichnet man ein Formelsystem zur Bewertung von Finanzoptionen, das ursprünglich von Fisher Black und Myron Scholes für Wertpapieroptionen konzipiert und später von Black für Optionen auf Termingeschäfte weiterentwickelt wurde. Es ist an den Währungsmärkten stark verbreitet.