Epsilon-Faktor

[ 7 Okt 2009 ]

Der Epsilon-Faktor, im englischen kurz als Epsilon bezeichnet, gibt die Preisänderung einer Option, die mit einer 1%-igen Änderung der implizierten Volatilität verbunden ist (mathematisch betrachtet die erste Ableitung des Optionspreises hinsichtlich der Volatilität), an. Er wird auch als Eta, Vega, Omega und Kappa bezeichnet.


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