Implizite Volatilität
Die implizite Volatilität (engl. Implied Volatility) ist eine Messgröße für das erwartete Kursspektrum am Markt der zugrunde liegenden Währungstermingeschäfte auf der Grundlage der gehandelten Optionsprämien.
[ 7 Okt 2009 ]
Die implizite Volatilität (engl. Implied Volatility) ist eine Messgröße für das erwartete Kursspektrum am Markt der zugrunde liegenden Währungstermingeschäfte auf der Grundlage der gehandelten Optionsprämien.

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